В своей деятельности банк подвергается воздействию значительных финансовых рисков, управление которыми является важнейшим фактором успешной и стабильной работы. В 2004 году были разработаны стратегические подходы к управлению рисками в зависимости от их типов и источников. Действующая в банке система управления рисками позволяет идентифицировать, определять, оценивать уровень и контролировать степень подверженности банка рискам в результате деятельности всех структурных подразделений.
Управление основными рисками, принимающими на себя банком, строится по следующим направлениям:
управление риском ликвидности и процентным риском;
ограничение возможных потерь по операциям с ценными бумагами, инструментами денежного и валютного рынков:
оценка и контроль риска по кредитным и приравненным к ним операциям;
анализ операционных рисков, связанных с внутрибанковскими процедурами и информационными технологиями.
Обеспечения ликвидности и управление процентным риском является одной из важнейших задач созданного в банке Комитета по управлению ликвидностью. Комитет отвечает за выработку и обеспечение выполнения политики управления активами и пассивами, контролирует параметры и структуру баланса. Оперативное управление риском ликвидности осуществляется отделом управления ресурсами. Наряду с задачей по поддержанию необходимого объема долгосрочных пассивов, для обеспечения мгновенной ликвидности создан резерв из высоколиквидных долговых обязательств Российской Федерации, которые могут быть в любое время реализованы или предоставлены в залог.
Для эффективного управления процентным риском в банке ежеквартально устанавливаются предельные ставки привлечения и размещения ресурсов. Являясь кредитным учреждением, банк в наибольшей степени подвержен кредитному риску, что нашло свое отражение в разработанных банком методах его оценки и контроля.
Принятые в банке методики и инструкции направлены на формирование кредитного портфеля высокого качества. Основной акцент в деятельности банка по управлению кредитным риском был сделан на диверсификацию кредитного портфеля. Очевидно, что достижение этой цели при одновременном увеличении кредитного портфеля потребовало немало усилий. Однако хорошо сбалансированная политика банка по управлению рисками, включающая в себя расширение кредитования предприятий среднего и мелкого бизнеса и развитие розничного кредитования, заложила основу для диверсификации кредитного портфеля. В банке установлены жесткие требования к уровню концентрации крупных кредитных рисков. Совокупная величина кредитных рисков на конец года составила 104,2 % при максимально допустимом значении 800 %. Кредитный портфель банка достаточно сбалансирован в отраслевом плане. Банк оценивает отраслевую структуру кредитного портфеля как устойчивую к возможным внешним воздействиям.
Банк предъявляет жесткие требования к финансовому состоянию потенциальных заемщиков. Эти требования основываются на анализе рисков, связанных как с характером и особенностями коммерческой деятельности, так и с юридической т организационной структурой предприятий. На уровне отдельных кредитов, предоставляемых банком, следует отметить предъявляемые банком требования о предоставлении ликвидного обеспечения и включения в кредитные договора особых условий, позволяющих банку оперативно реагировать на изменение финансового состояния заемщика.
Операции на межбанковском рынке совершаются в рамках лимитов, установленных на кредитные организации, отличающиеся высокой степенью кредитоспособности.
С целью ограничения риска возможных потерь по операциям с ценными бумагами банк использует широкий спектр методов управления рисками, в том числе лимиты для каждого типа торговых операций, ежедневная рыночная переоценка торгового портфеля, отчеты по просроченным позициям.
Для управления операционным риском в банке создана эффективная система внутреннего контроля, главной задачей которой является обеспечение разработки внутренних регламентов и процедур, регулирующих порядок подготовки, заключения, авторизации и контроля операций банка. Помимо этого, структура внутреннего контроля обеспечивает точное отражение финансовой информации в учетной документации. Банк внедрил надежные механизмы управления рисками, гарантирующие должную реализацию контрольных процедур, включая разграничение обязанностей с целью предотвращения конфликта интересов, наличие контроля за физическим сохранением банковских активов, контроль за выполнением внутренних регламентов и процедур, ограничение доступа к информационным системам.
Основной целью управления финансовыми ресурсами является их эффективное использование, увеличение объемов доходов, минимизация расходов. Благодаря созданной и оправдавшей себя технологии бюджетирования банк достиг в отчетном году максимально эффективного использования средств.
Процесс бюджетирования носит комплексный характер, являясь одновременно инструментом планирования, контроля и оценки результатов деятельности структурных подразделений банка. Как показала практика, оптимальной является поквартальная система бюджетирования.
Технология бюджетирования, используемая в банке является оперативным инструментом, регулирующим уровень контрольных показателей, утвержденного акционерами плана развития банка на период до 2008 года.
Похожие рефераты:
- Система управления рисками в банке
В своей деятельности банк подвергается воздействию значительных финансовых рисков, управление которыми является важнейшим фактором успешной и стабильной работы. В 2004 году были разработаны...- Система управления рисками в банке
В своей деятельности банк подвергается воздействию значительных финансовых рисков, управление которыми является важнейшим фактором успешной и стабильной работы. В 2004 году были разработаны...- Система управления финансовыми рисками
При принятии решения наиболее сложным является оценка степени банковского риска и его прогнозирование. Для проведения оценки применяются сложные статистические и математические модели и мет...- Методы управления рисками
В системе управления организацией управление рисками является компонентом подсистемы разработки и реализации управленческих решений. Таким образом, управление рисками осуществляется не ради снижени...- Методы управления рисками
Целью управления финансовым риском является снижение потерь, связанных с данным риском до минимума. Потери могут быть оценены в денежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению. Финан...
|
Дипломные работы 
